▶︎ Explicación del RSI Estocástico. Lo Que Debes Saber ◀︎

El RSI Estocástico, o simplemente StochRSI, es un indicador de análisis técnico que se utiliza para determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido; así como para identificar las tendencias actuales del mercado. Como sugiere el nombre, el StochRSI es un derivado del índice de fuerza relativa (RSI) estándar; y como tal, se considera un indicador de un indicador. Es un tipo de oscilador, lo que significa que fluctúa por encima y por debajo de una línea central.

El StochRSI se describió por primera vez en el libro de 1994 titulado The New Technical Trader de Stanley Kroll y Tushar Chande. Los comerciantes de acciones lo utilizan con frecuencia, pero también se puede aplicar a otros contextos comerciales, como los mercados de divisas y criptomonedas.

¿Cómo Actúa el RSI Estocástico?

El indicador StochRSI se genera a partir del RSI ordinario aplicando la fórmula del oscilador estocástico. El resultado es una calificación numérica única que oscila alrededor de una línea central (0.5), dentro de un rango de 0-1. Sin embargo, existen versiones modificadas del indicador StochRSI que multiplican los resultados por 100; por lo que los valores oscilan entre 0 y 100 en lugar de 0 y 1. También es común ver una media móvil simple (SMA) de 3 días junto con la Línea StochRSI, que actúa como una línea de señal y está destinada a reducir los riesgos de operar con señales falsas.

La fórmula estándar del oscilador estocástico considera el precio de cierre de un activo junto con sus puntos más alto y más bajo dentro de un período establecido. Sin embargo, cuando se usa la fórmula para calcular el StochRSI, se aplica directamente a los datos del RSI (no se consideran los precios).

Stoch RSI = (Current RSI - Lowest RSI)/(Highest RSI - Lowest RSI)

Al igual que el RSI estándar, la configuración de tiempo más común utilizada para el StochRSI es de 14 períodos. Los 14 períodos involucrados en el cálculo de StochRSI se basan en el marco de tiempo del gráfico. Entonces, mientras que un gráfico diario consideraría los últimos 14 días (velas), un gráfico horario generaría el StochRSI basado en las últimas 14 horas.

Los períodos pueden establecerse en días, horas o incluso minutos, y su uso varía significativamente de un comerciante a otro (según su perfil y estrategia). El número de períodos también se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para identificar tendencias a largo o corto plazo. Una configuración de 20 períodos es otra opción bastante popular para el indicador StochRSI.

Como se mencionó, algunos patrones de gráficos StochRSI asignan valores que van de 0 a 100 en lugar de 0 a 1. En estos gráficos, la línea central está en 50 en lugar de 0.5. Por lo tanto, la señal de sobrecompra que generalmente ocurre en 0,8 se indicaría en 80 y la señal de sobreventa en 20 en lugar de 0,2. Los gráficos con una configuración de 0-100 pueden verse ligeramente diferentes, pero la interpretación práctica es esencialmente la misma.

¿Cómo Utilizar el RSI Estocástico?

El indicador StochRSI adquiere su mayor importancia cerca de los límites superior e inferior de su rango. Por lo tanto, el uso principal del indicador es identificar posibles puntos de entrada y salida, así como reversiones de precios. Por lo tanto, una lectura de 0.2 o menos indica que un activo probablemente esté sobrevendido; mientras que una lectura de 0.8 o más sugiere que es probable que esté sobrecomprado.

Además, las lecturas más cercanas a la línea central también pueden proporcionar información útil con respecto a las tendencias del mercado. Por ejemplo, cuando la línea central actúa como soporte y las líneas StochRSI se mueven constantemente por encima de la marca de 0.5, puede sugerir la continuación de una tendencia alcista o ascendente; especialmente si las líneas comienzan a moverse hacia 0.8. Del mismo modo, las lecturas consistentemente por debajo de 0.5 y una tendencia hacia 0.2 indican una tendencia a la baja o bajista.

StochRSI vs RSI

Tanto StochRSI como RSI son indicadores de oscilador en banda que facilitan a los operadores la identificación de posibles condiciones de sobrecompra y sobreventa, así como posibles puntos de reversión. En resumen, el RSI estándar es una métrica que se usa para rastrear qué tan rápido y en qué grado cambian los precios de un activo en relación con un marco de tiempo (período) establecido.

Sin embargo, en comparación con el RSI estocástico, el RSI estándar es un indicador de movimiento relativamente lento que produce una pequeña cantidad de señales comerciales. La aplicación de la fórmula del Oscilador Estocástico al RSI regular permitió la creación del StochRSI como un indicador con mayor sensibilidad. En consecuencia, la cantidad de señales que produce es mucho mayor; lo que brinda a los operadores más oportunidades para identificar las tendencias del mercado y posibles puntos de compra o venta.

En otras palabras, el StochRSI es un indicador bastante volátil; y si bien esto lo convierte en una herramienta TA más sensible que puede ayudar a los operadores con un mayor número de señales comerciales, también es más riesgoso porque a menudo genera una buena cantidad de ruido (señales falsas). Como se mencionó, aplicar promedios móviles simples (SMA) es un método común para reducir los riesgos asociados con estas señales falsas y, en muchos casos, un SMA de 3 días ya se incluye como configuración predeterminada para el indicador StochRSI.

Pensamientos Finales

Debido a su mayor velocidad y sensibilidad a los movimientos del mercado, el RSI estocástico puede ser un indicador muy útil para analistas, comerciantes e inversores, tanto para análisis a corto como a largo plazo. Sin embargo, más señales también significan más riesgo y, por esta razón, StochRSI debe usarse junto con otras herramientas de análisis técnico que pueden ayudar a confirmar las señales que crea. También es importante tener en cuenta que los mercados de criptomonedas son más volátiles que los tradicionales y, como tales, pueden generar un mayor número de señales falsas.