El comercio de alta frecuencia (HFT) es un tipo de comercio algorítmico que implica la transacción de una gran cantidad de órdenes en fracciones de segundo. HFT aprovecha los datos financieros de alta frecuencia y las sofisticadas herramientas de negociación electrónica para analizar los mercados y ejecutar una gran cantidad de órdenes en plazos breves.
Los operadores de alta frecuencia entran y salen de las operaciones a un ritmo rápido; con el objetivo de capturar pequeñas cantidades de ganancias cada vez que, con el tiempo, se agregan en una suma sustancial de ganancias. Normalmente, los algoritmos con velocidades de ejecución más rápidas tienen una ventaja sobre los algoritmos con velocidades de ejecución más lentas.
Comercio de Alta Frecuencia o HFT
El comercio de alta frecuencia puede mejorar las condiciones del mercado; ya que proporciona un flujo constante de liquidez y potencialmente elimina los altos diferenciales entre oferta y demanda. Debido a este impacto positivo en los mercados, algunos Exchanges incentivan HFT ofreciendo reembolsos o tarifas reducidas para los proveedores de HFT.
Por otro lado, HFT puede aumentar significativamente la volatilidad de los mercados, ya que los algoritmos pueden tomar decisiones en milisegundos sin ninguna interacción humana. El comercio de alta frecuencia también es un método de negociación controvertido porque la liquidez que proporciona puede aparecer y desaparecer extremadamente rápido; lo que impide que otros operadores puedan aprovecharlo.
Se estima que los algoritmos HFT son responsables de una cantidad considerable del volumen de operaciones en los mercados globales. Debido a la complejidad de estos algoritmos, normalmente solo las grandes instituciones financieras tienen acceso a este método de negociación.
