¿Crees que tienes grandes ideas sobre el mercado pero no sabes cómo ponerlas a prueba sin arriesgar tus fondos? Aprender a comprobar las ideas comerciales es el pan y la mantequilla de un buen comerciante sistemático. La premisa subyacente del backtesting es que lo que funcionó en el pasado puede funcionar en el futuro. Pero, ¿cómo puede hacer usted mismo un backtesting de una estrategia comercial? ¿Y cómo debería evaluar los resultados? Veamos un sencillo proceso de backtesting.
Introducción al Backtesting de una Estrategia Comercial
El backtesting es uno de los componentes clave del desarrollo de su propia estrategia comercial y de gráficos. Se realiza mediante la reconstrucción de operaciones que habrían ocurrido en el pasado con un sistema basado en datos históricos. Los resultados del backtesting deberían darle una idea general de si una estrategia de inversión es efectiva o no.
¿Qué es el Backtesting?
Primero, si desea profundizar en lo que es el backtesting, lea nuestro artículo ¿Qué es el backtesting?
En resumen, el objetivo principal del backtesting es mostrarle si sus ideas comerciales son válidas. Utiliza datos de mercado anteriores para ver cómo se habría desempeñado una estrategia. Si la estrategia parece tener potencial, también puede ser eficaz en un entorno comercial activo.
¿Qué hacer Antes de Hacer un Backtesting de una Estrategia Comercial?
Antes de comenzar con el ejemplo de backtesting, hay algo que debe determinar. Deberá establecer qué tipo de comerciante es usted. ¿Es usted un comerciante discrecional o sistemático?
Comercio Discrecional
El comercio discrecional se basa en decisiones: los operadores utilizan su propio criterio para decidir cuándo entrar y cuándo salir. Es una estrategia relativamente flexible y abierta, donde la mayoría de las decisiones dependen de la evaluación del operador de las condiciones en cuestión. Como era de esperar, el backtesting es menos relevante cuando se trata de operaciones discrecionales, ya que la estrategia no está estrictamente definida.
Esto, por supuesto, no significa que si usted es un comerciante discrecional, no deba realizar pruebas retrospectivas o realizar transacciones en papel. Simplemente significa que los resultados pueden no ser tan confiables como en el otro caso.
Comercio Sistemático
El comercio sistemático es más aplicable a nuestro tema. Los comerciantes sistemáticos confían en un sistema comercial que los define y les dice exactamente cuándo entrar y salir. Si bien tienen un control completo sobre cuál es la estrategia, las señales de entrada y salida están determinadas por la estrategia. Podría pensar en una estrategia sistemática simple como:
- Cuando A y B suceden al mismo tiempo, ingrese una operación.
- Cuando ocurra X después, salga del comercio.
Algunos comerciantes prefieren este enfoque. Puede eliminar las decisiones emocionales de la negociación y proporcionar un grado razonable de seguridad de que un sistema de negociación es rentable. Por supuesto, todavía no hay garantías.
Por eso es importante asegurarse de tener reglas muy específicas en su sistema sobre cuándo ingresar o salir de posiciones. Si la estrategia no está bien definida, los resultados también serán inconsistentes. Como era de esperar, este tipo de estilo de negociación es más popular entre las operaciones algorítmicas.
Existe un software de backtesting que puede comprar si desea realizar un backtesting automático. Puede ingresar sus propios datos y el software hará el backtesting por usted. Sin embargo, en este ejemplo, optaremos por una estrategia de backtesting manual. Tomará un poco más de trabajo, pero es completamente gratis.
¿Cómo Realizar un Backtesting de una Estrategia Comercial?
Puede encontrar una plantilla de hoja de cálculo de Google Sheets en este enlace. Esta es una plantilla rudimentaria que puede utilizar como punto de partida para crear la suya propia. Le da una idea general de la información que puede contener una hoja de backtesting. Algunos comerciantes preferirán usar Excel o codificarlo en Python; aquí no hay reglas estrictas. Puede agregar muchos más datos y cualquier otra cosa que considere útil.
| Fecha | Mercado | Lado | Entrada | Stop Lost | Take Profit | Riesgo | Recompensa | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/08 | BTCUSD | Largo | $ 18 000 | $ 16.200 | $ 21,600 | 10% | 20% | 3600 |
| 12/09 | BTCUSD | Corto | $ 19 000 | $ 20,900 | $ 13,300 | 10% | 30% | -1900 |
Esta es nuestra idea:
- Compramos un Bitcoin en el primer cierre diario después de una cruz dorada. Consideramos una cruz dorada cuando la media móvil de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días.
- Vendemos un Bitcoin en el primer cierre diario después de un cruce mortal. Consideramos un cruce de muerte cuando el promedio móvil de 200 días cruza por debajo del promedio móvil de 50 días.
Como puede ver, también definimos el marco de tiempo en el que la estrategia es válida. Esto significa que no lo consideraremos una señal comercial si ocurre una cruz dorada en el gráfico de 4 horas.
Por el bien de este ejemplo, solo veremos el período de tiempo que se remonta a principios de 2019. Sin embargo, si desea obtener resultados más precisos y confiables, puede retroceder mucho más en la acción del precio de Bitcoin. Ahora, veamos qué señales comerciales produjo este sistema durante el período:
- Comprar @ ~ $ 5,400
- Vender @ ~ $ 9,200
- Comprar @ ~ $ 9,600
- Vender @ ~ $ 6,700
- Comprar @ ~ $ 9,000
Así es como se ven nuestras señales superpuestas en el gráfico:
Nuestra primera operación habría generado una ganancia de aproximadamente $ 3800, mientras que nuestra segunda operación resultó en una pérdida de aproximadamente $ 2900. Esto significa que nuestro PnL realizado es actualmente de $ 900.
También estamos en una operación activa, que, en diciembre de 2020, tenía una ganancia no realizada de alrededor de $ 9000. Si nos atenemos a nuestra estrategia inicialmente definida, cerraremos esto cuando ocurra el próximo cruce de la muerte.
Evaluación de los Resultados del Backtesting de una Estrategia Comercial
Entonces, ¿qué muestran estos resultados? Nuestra estrategia habría tenido un rendimiento razonable, pero hasta ahora no muestra nada sobresaliente. Podríamos realizar el comercio actualmente abierto para aumentar drásticamente nuestro PnL realizado, pero eso frustraría el propósito del backtesting. Si no nos atenemos al plan, los resultados tampoco serán fiables.
Aunque esta es una estrategia sistemática, también vale la pena considerar el contexto. El comercio no rentable de $ 9600 a $ 6700 fue en el momento del colapso del COVID-19 de marzo de 2020. Un evento de cisne negro de este tipo puede tener una influencia enorme en cualquier sistema comercial. Esta es otra razón por la que vale la pena retroceder más para ver si esta pérdida es un valor atípico o simplemente un subproducto de la estrategia.
En cualquier caso, así es como puede verse un simple proceso de backtesting. Esta estrategia podría ser prometedora si retrocedemos y la probamos con más datos o incluimos otros indicadores técnicos para fortalecer potencialmente las señales que produce.
¿Qué más pueden mostrarte los resultados del backtesting?
- Medidas de volatilidad: su máximo potencial de subida y bajada.
- Exposición: la cantidad de capital que necesita asignar para la estrategia de toda su cartera.
- Rentabilidad anualizada: rentabilidad porcentual de la estrategia durante un año.
- Proporción win-lo ss: cuánto de las operaciones en el sistema resultan en una ganancia y cuánto en una pérdida.
- Precio medio de llenado: el precio promedio de sus entradas y salidas completadas en la estrategia.
Estos son solo algunos ejemplos y no una lista exhaustiva de ninguna manera. Las métricas a las que le gustaría realizar un seguimiento dependen completamente de usted. En cualquier caso, cuantos más detalles registres sobre las configuraciones, más oportunidades tendrás de aprender de los resultados. Algunos traders son muy rigurosos en sus backtesting, y esto también puede reflejarse en sus resultados.
Pensamientos Finales
Hemos pasado por el proceso básico de cómo hacer un backtest manual de una estrategia comercial. Recuerde, el desempeño pasado no es garantía para el desempeño futuro. Los entornos del mercado cambian y deberá adaptarse a esos cambios si desea mejorar sus operaciones. Generalmente, también es útil no confiar ciegamente en los datos. El sentido común puede ser una herramienta sorprendentemente útil cuando se trata de evaluar resultados.
