🥇 Las Medias Móviles en el comportamiento del mercado 🥇

El análisis técnico (AT) no es nada nuevo en el mundo del trading y la inversión. Desde portafolios tradicionales hasta criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, el uso de indicadores de AT tiene un objetivo simple: usar los datos existentes para tomar decisiones más seguras que probablemente conduzcan a los resultados deseados. A medida que los mercados se vuelven cada vez más complicados, las últimas décadas han producido cientos de tipos diferentes de indicadores de asistencia técnica, pero pocos han visto la popularidad y el uso constante de las medias móviles (MA).

Aunque existen diferentes variaciones de las medias móviles, su propósito subyacente es impulsar la claridad en los gráficos de trading. Esto se hace suavizando los gráficos para crear un indicador de tendencia fácilmente descifrable. Debido a que estas medias móviles se basan en datos pasados, se considera que están rezagados o siguen la tendencia de los indicadores. En cualquier caso, todavía tienen un gran poder para eliminar el ruido y ayudar a determinar hacia dónde se dirige un mercado.

Tipos diferentes de medias móviles

Hay varios tipos diferentes de medias móviles que pueden ser utilizados por los traders, no solo en las operaciones diarias y en el swing trading, sino también en configuraciones a largo plazo. A pesar de los diversos tipos, las MA se dividen generalmente en dos categorías separadas: medias móviles simples (SMA) y medias móviles exponenciales (EMA). Dependiendo del mercado y del resultado deseado, los traders pueden elegir qué indicador probablemente beneficiará su configuración.

La Media móvil simple

El SMA toma datos de un período de tiempo establecido y produce el precio promedio de ese valor para el conjunto de datos. La diferencia entre un SMA y un promedio básico de los precios pasados es que con SMA, tan pronto como se ingresa un nuevo conjunto de datos, se descarta el conjunto de datos más antiguo. Entonces, si la media móvil simple calcula el promedio en base a 10 días de datos, todo el conjunto de datos se actualiza constantemente para incluir sólo los últimos 10 días.

Es importante tener en cuenta que todas las entradas de datos en una SMA se ponderan por igual, independientemente de la fecha en que se ingresaron. Los traders que creen que hay más relevancia para los últimos datos disponibles a menudo afirman que la ponderación igual de la SMA es perjudicial para el análisis técnico. La media móvil exponencial (EMA) se creó para abordar este problema.

La Media móvil exponencial

Las EMAs son similares a las SMAs, ya que proporcionan un análisis técnico basado en las fluctuaciones de precios pasadas. Sin embargo, la ecuación es un poco más complicada porque una EMA asigna más peso y valor a las entradas de precios más recientes. Aunque ambas medias tienen valor y son ampliamente utilizadas, la EMA responde mejor a las fluctuaciones y reversiones repentinas de los precios.

Debido a que las EMAs son más propensas a proyectar reversiones de precios más rápido que las SMAs, a menudo son especialmente favorecidos por los traders que participan en el trading a corto plazo. Es importante que un trader o inversor elija el tipo de media móvil según sus estrategias y objetivos personales, ajustando la configuración en consecuencia.

Cómo usar las Medias móviles

Debido a que las MA utilizan precios pasados en lugar de los precios actuales, tienen un cierto período de retraso. Cuanto más expansivo sea el conjunto de datos, mayor será el retraso. Por ejemplo, una media móvil que analiza los últimos 100 días responderá más lentamente a la información nueva que una MA que solo considera los últimos 10 días. Eso es simplemente porque una nueva entrada en un conjunto de datos más grande tendrá un efecto menor en los números generales.

Ambos pueden ser ventajosos dependiendo de la configuración de trading. Los conjuntos de datos más grandes benefician a los inversores a largo plazo porque es menos probable que se alteren mucho debido a una o dos grandes fluctuaciones. Los traders a corto plazo a menudo prefieren un conjunto de datos más pequeño que permita un trade más reaccionario.

Dentro de los mercados tradicionales, las más utilizadas son las MA de 50, 100 y 200 días. Los traders bursátiles observan de cerca las medias móviles de 50 días y las de 200 días, y cualquier ruptura por encima o por debajo de estas líneas generalmente se considera una señal de trading importante, especialmente cuando son seguidos por cruces. Lo mismo se aplica al trading de criptomonedas, pero debido a sus mercados volátiles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la configuración de MA y la estrategia de trading pueden variar según el perfil del traders.

Señales de cruce

Naturalmente, una MA creciente sugiere una tendencia alcista y una MA descendente indica una tendencia bajista. Sin embargo, una media móvil sola no es un indicador realmente confiable y sólido. Por lo tanto, las MA se utilizan constantemente en combinación para detectar señales de cruce alcistas y bajistas.

Una señal de cruce se crea cuando dos MA diferentes se cruzan en un gráfico. Un cruce alcista (también conocido como una cruz dorada) ocurre cuando el MA a corto plazo se cruza por encima de uno a largo plazo, lo que sugiere el inicio de una tendencia alcista. En contraste, un cruce bajista (o cruce de muerte) ocurre cuando un MA de corto plazo se cruza por debajo de una media móvil de largo plazo, lo que indica el comienzo de una tendencia bajista.

Otros factores que vale la pena considerar

Los ejemplos hasta ahora han sido todos en términos de días, pero eso no es un requisito necesario al analizar las MA. Aquellos que participan en transacciones diarias pueden estar mucho más interesados en saber cómo se ha desempeñado un valor en las últimas dos o tres horas, no en dos o tres meses. Todos los marcos de tiempo se pueden insertar en las ecuaciones usadas para calcular los promedios móviles, y siempre que esos marcos de tiempo sean consistentes con la estrategia de trading, los datos pueden ser útiles.

Una desventaja importante de las MA es su retraso. Dado que las MA son indicadores rezagados que consideran la acción anterior del precio, las señales a menudo son demasiado tarde. Por ejemplo, un cruce alcista puede sugerir una compra, pero solo ocurre después de un aumento significativo en el precio. Esto significa que incluso si la tendencia alcista continúa, la ganancia potencial puede haberse perdido en ese período entre el aumento en el precio y la señal de cruce. O incluso peor, una señal cruzada dorada falsa puede llevar a un trader a comprar la parte superior local justo antes de una caída del precio (estas señales de compra falsas se suelen denominar una trampa de toros).

Las medias móviles son potentes indicadores de TA y uno de los más utilizados. La capacidad de analizar las tendencias del mercado de una manera basada en datos proporciona una gran perspectiva de cómo se está desempeñando un mercado. Sin embargo, ten en cuenta que las MA y las señales de cruce no deben usarse solas y siempre es más seguro combinar diferentes indicadores TA para evitar señales falsas.